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工学博士、量化高手掌舵,场内首发规模最大、认购总户数最多的商品期货ETF本周五亮相

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工学博士、量化高手掌舵,场内首发规模最大、认购总户数最多的商品期货ETF本周五亮相

1月14日,建信基金发布《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》,建信能化ETF将于本周五在深交所上市交易,基金代码159981。加上已上市交易的华夏饲料豆粕期货ETF和大成有色金属期货ETF,这意味着,国内首批商品期货ETF即将全部完成上市工作。

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公告书显示,截至2020年1月10日,建信能化ETF的基金份额总额近5亿份(484536957.00 份),基金份额净值为1.0001元。

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此前,建信能化ETF已于2019年12月6日结束基金募集,是目前场内首发规模最大、认购总户数最多的商品期货ETF。公告显示,首次募集的净认购金额约为人民币4.84亿元(484486000.000元),募集期间有效认购资金在基金验资确认日之前产生的利息 5万元(50957.00 元),上述认购资金及利息全额划入基金托管人为本基金开立的建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金托管资金专门账户,基金募集有效基金份额持有人户数共计 4671 户。

具体到基金份额的持有结构,建信能化ETF的机构持有比例和个人持有比例基本各占一半。公告显示,截至2020年1月10日,机构投资者持有的本次上市交易的基金份额为2.45亿份(245448435.00 份),占本次上市交易基金份额比例为 50.66%;个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为2.39亿份(239088522.00 份),占本次上市交易基金份额比例为49.34%。

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据了解,作为全市场首批商品期货ETF之一以及率先挂钩商品指数的产品,建信能化ETF通过跟踪易盛郑商所能源化工指数A,以获取指数发展带来的收益。易盛郑商所能源化工指数A是重要的商品期货配置标的之一,它包含四类成分品种,分别为动力煤、PTA、甲醇和玻璃,均为郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种,走势与原油相关性高,能够有效反映能源化工市场整体的价格涨跌,并在一定程度上反映商品期货市场整体走势。

“商品期货是标的物为实物商品的期货合约,具有标准化、可流通等特点,是大类资产配置中的重要组成部分。”对于商品期货ETF的设立,建信基金相关负责人曾表示,一方面,商品期货与股、债相关性低,在组合中加入商品期货标的能够有效分散组合风险;另一方面,商品期货的走势是对商品价格的直观反映,是一般价格水平的重要组成成分,对通货膨胀更加敏感,在组合中加入商品期货标的能够在一定程度上对冲通胀风险。

建信能化ETF的基金经理朱金钰拥有9年期货从业经验。公告显示,朱金钰先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008 年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金Mapleridge Capital,担任量化策略分析师。2011年6月,就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部,担任投资经理,主要负责股指、商品期货的量化投资以及 A 股的alpha策略。2014 年11月加入建信基金,担任衍生品及量化投资部投资经理。2019 年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。建信基金表示,团队重视量化投资在期货投资中的实践运用,力争通过量化手段,及时跟踪指数并提升超额收益。

从8月27日国内首批商品期货ETF获批到本周五,三只商品期货ETF将完成全部亮相。而作为通过量化手段跟踪指数并获取收益的不商品期货基金,建信能化ETF是目前场内首发规模最大、认购总户数最多的商品期货ETF。同时,在持有人结构上,建信能化ETF的机构持有比例和个人持有比例基本各占一半,显示出除了机构投资者外,个人投资者对于商品期货ETF的浓厚兴趣。

作为首批获批的商品期货ETF之一,华夏饲料豆粕期货ETF拔得头筹。9月25日,华夏基金发布公告称,旗下华夏饲料豆粕期货ETF正式成立,标志着国内首只商品期货ETF正式成立,首募规模达2.66亿元。

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大成有色金属期货ETF9月3日至10月18日发行,10月24日正式成立,规模为3.11亿元;其联接基金9月16日至10月25日发行,规模为8.78亿元。大成有色期货ETF及联接基金合计规模近12亿元,显示出投资者对大宗商品这类标的的投资需求。1月8日,在2020年深市ETF市场发展座谈会在深交所上,大成基金有色金属期货ETF荣获深交所2019年度ETF产品创新奖。

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责任编辑:张玉洁 主管:崔利华

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原文始发于微信公众号(期货日报):工学博士、量化高手掌舵,场内首发规模最大、认购总户数最多的商品期货ETF本周五亮相

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